Сравнение BTCL с CEPI
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -75.26% vs 32.91% for CEPI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -58.31%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 22.16%.
BTCL
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- -34.40%
- С начала года
- -58.31%
- 6 месяцев
- -58.78%
- 1 год
- -75.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -58.31% | -39.52% | -8.14% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 22.16% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between BTCL and CEPI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between BTCL and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BTCL
CEPI
Сравнение BTCL c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.47 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.49 | -4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и CEPI
Максимальная просадка BTCL за все время составила -82.70%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.70% | -29.48% | -53.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.70% | -22.47% | -60.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.88% | -1.96% | -79.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -8.41% | -26.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.71% | 9.45% | +44.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и CEPI
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 26.09% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.09% | 8.13% | +17.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.06% | 21.59% | +48.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.39% | 27.39% | +61.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.74% | 31.62% | +66.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.74% | 31.62% | +66.12% |
Сравнение комиссий BTCL и CEPI
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и CEPI
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности CEPI в 44.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 4.07% | 1.70% | 4.35% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 44.52% | 50.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and CEPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (26.09%) compared to CEPI (8.13%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -82.70% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 32.91% vs -75.26% for BTCL. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 32.91% return vs -75.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
CEPI has the higher dividend yield at 44.52%, compared with 4.07% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while CEPI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор