Сравнение BTCL с CEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI).
BTCL и CEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. CEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и CEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -39.52% | -14.41% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | -4.94% | 10.75% | -9.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью -4.94%.
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и CEPI
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Доходность на риск
BTCL vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BTCL
CEPI
Сравнение BTCL c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.53 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 0.94 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.86 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 2.10 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.53 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.10 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и CEPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и CEPI
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности CEPI в 54.90%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 54.90% | 50.78% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и CEPI
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и CEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -29.48% | -48.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | -22.47% | -55.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -18.43% | -58.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -9.13% | -21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 9.20% | +31.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и CEPI
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 10.89% | +14.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | 23.15% | +51.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.56% | 31.02% | +59.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 32.62% | +67.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 32.62% | +67.69% |