Сравнение BTCL с CEPI
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while CEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -77.85% vs 21.32% for CEPI. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.27%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 18.05%.
BTCL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -56.27%
- 1 год
- -77.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.26%
CEPI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $862.20K | $823.52K | $1.23M | |
| $1.32M | $1.29M | $1.61M |
Сравнение доходности по годам BTCL и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.27% | -39.52% | -8.14% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.05% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between BTCL and CEPI is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between BTCL and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BTCL
CEPI
Сравнение BTCL c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.15 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.95 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 2.21 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и CEPI
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -29.48% | -54.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -22.47% | -61.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.99% | -5.26% | -75.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.01% | -8.22% | -29.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.63% | 9.66% | +50.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и CEPI
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.14% | 10.74% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.59% | 23.69% | +42.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 29.25% | +59.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.01% | 31.85% | +64.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.01% | 31.85% | +64.16% |
Сравнение комиссий BTCL и CEPI
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и CEPI
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности CEPI в 45.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.88% | 1.70% | 4.35% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 45.64% | 50.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and CEPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (16.14%) compared to CEPI (10.74%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 21.32% vs -77.85% for BTCL. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 21.32% return vs -77.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
CEPI has the higher dividend yield at 45.64%, compared with 3.88% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while CEPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор