Сравнение BTCI с XME
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. BTCI is actively managed, while XME is passively managed. Over the past year, BTCI returned -35.48% vs 86.41% for XME. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XME.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и XME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.54%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 16.32%.
BTCI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -18.18%
- С начала года
- -24.54%
- 6 месяцев
- -26.48%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XME
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 86.41%
- 3 года*
- 35.23%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 19.60%
Сравнение доходности по годам BTCI и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.54% | -1.09% | 26.12% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 16.32% | 83.47% | -13.29% |
Correlation
The correlation between BTCI and XME is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. XME — Ранг доходности на риск
BTCI
XME
Сравнение BTCI c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.37 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.84 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 9.58 | -10.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и XME
Максимальная просадка BTCI за все время составила -47.16%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и XME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.16% | -85.89% | +38.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -22.60% | -24.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.20% | -9.33% | -34.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -44.09% | +28.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.15% | 9.05% | +17.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и XME
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 11.27%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 15.26% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.13% | 28.51% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 36.11% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.27% | 32.84% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.27% | 32.96% | +7.31% |
Сравнение комиссий BTCI и XME
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и XME
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.19%, что больше доходности XME в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.19% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.32% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and XME have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XME has higher volatility (15.26%) compared to BTCI (11.27%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -47.16% vs XME's -85.89%.
On 1-year performance, XME leads with 86.41% vs -35.48% for BTCI. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 11.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XME has performed better with a 86.41% return vs -35.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.19%, compared with 0.32% for XME.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while XME is Materials. They also come from different issuers: Neos and State Street. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.35% for XME.
XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и XME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор