Сравнение BTCI с USFR
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. BTCI is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs 4.01% for USFR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам BTCI и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 1.09% |
Correlation
The correlation between BTCI and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. USFR — Ранг доходности на риск
BTCI
USFR
Сравнение BTCI c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 13.37 | -12.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 202.38 | -203.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 783.80 | -785.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 15.01 | -15.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.60 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и USFR
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -1.36% | -43.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -0.02% | -44.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | 0.00% | -44.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -0.16% | -15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 0.01% | +25.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и USFR
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 0.06% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 0.18% | +30.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 0.27% | +38.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 0.40% | +39.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 0.81% | +39.31% |
Сравнение комиссий BTCI и USFR
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и USFR
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, что больше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.15%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 4.01% vs -34.52% for BTCI. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 4.01% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 3.91% for USFR.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Neos and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.01 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор