Сравнение BTCI с FDVV
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. BTCI is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, BTCI returned -35.48% vs 22.58% for FDVV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.54%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 9.30%.
BTCI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -18.18%
- С начала года
- -24.54%
- 6 месяцев
- -26.48%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDVV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.54% | -1.09% | 26.12% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 9.30% | 17.08% | -2.20% |
Correlation
The correlation between BTCI and FDVV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. FDVV — Ранг доходности на риск
BTCI
FDVV
Сравнение BTCI c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.44 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 10.11 | -11.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и FDVV
Максимальная просадка BTCI за все время составила -47.16%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.16% | -40.25% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -9.30% | -37.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.20% | -0.29% | -43.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -3.80% | -11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.15% | 2.24% | +23.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и FDVV
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 3.16% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.13% | 8.16% | +22.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 10.12% | +29.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.27% | 14.76% | +25.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.27% | 16.98% | +23.29% |
Сравнение комиссий BTCI и FDVV
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и FDVV
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.19%, что больше доходности FDVV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.19% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and FDVV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (11.27%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -47.16% vs FDVV's -40.25%.
On 1-year performance, FDVV leads with 22.58% vs -35.48% for BTCI. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDVV has performed better with a 22.58% return vs -35.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.19%, compared with 2.70% for FDVV.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Neos and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.29% for FDVV.
FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор