Сравнение BTCI с EZBC
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCI is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs -39.64% for EZBC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 39.67% |
Correlation
The correlation between BTCI and EZBC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between BTCI and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BTCI
EZBC
Сравнение BTCI c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.80 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.39 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.91 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.27 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и EZBC
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -49.50% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -49.50% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -49.50% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -16.07% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 28.59% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и EZBC
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 8.15%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 9.09% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 33.90% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 43.71% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 50.05% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 50.05% | -9.93% |
Сравнение комиссий BTCI и EZBC
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и EZBC
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BTCI and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZBC has higher volatility (9.09%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, BTCI leads with -34.52% vs -39.64% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -34.52% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 0.00% for EZBC.
They also come from different issuers: Neos and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.19% for EZBC.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор