Сравнение BTCI с ETHD
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -41.43% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BTCI charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.61%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | 26.12% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -57.14% |
Correlation
The correlation between BTCI and ETHD is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between BTCI and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BTCI
ETHD
Сравнение BTCI c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.10 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.17 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.27 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и ETHD
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -95.59% | +47.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.42% | -60.45% | +12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.25% | -89.82% | +45.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -67.04% | +49.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | 38.15% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и ETHD
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 9.70%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 29.48% | -19.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.60% | 94.34% | -62.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.91% | 136.33% | -96.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 141.48% | -101.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 141.48% | -101.44% |
Сравнение комиссий BTCI и ETHD
BTCI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и ETHD
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.61%, что больше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and ETHD have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.42% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -41.43% for BTCI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 5.71% for ETHD.
They also come from different issuers: Neos and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор