Сравнение BTCI с BITS
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCI is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past year, BTCI returned -34.90% vs 16.56% for BITS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -25.54%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью 1.58%.
BTCI
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- -25.54%
- 6 месяцев
- -23.44%
- 1 год
- -34.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 48.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -25.54% | -1.09% | 26.12% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 1.58% | 14.90% | 20.49% |
Correlation
The correlation between BTCI and BITS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between BTCI and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. BITS — Ранг доходности на риск
BTCI
BITS
Сравнение BTCI c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.09 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.34 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 0.62 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и BITS
Максимальная просадка BTCI за все время составила -47.16%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.16% | -83.11% | +35.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -48.38% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.94% | -33.12% | -11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -42.64% | +26.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.71% | 26.65% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и BITS
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 12.11%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 15.01% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.18% | 41.00% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 53.15% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.31% | 60.90% | -20.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.31% | 60.90% | -20.59% |
Сравнение комиссий BTCI и BITS
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и BITS
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 48.02%, что больше доходности BITS в 22.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.44% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 48.02% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and BITS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (15.01%) compared to BTCI (12.11%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -47.16% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, BITS leads with 16.56% vs -34.90% for BTCI. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 12.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a 16.56% return vs -34.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 48.02%, compared with 22.44% for BITS.
They also come from different issuers: Neos and Global X. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор