Сравнение BTCI с BITC
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs -15.12% for BITC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 6.94%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -20.46% | 58.67% |
Correlation
The correlation between BTCI and BITC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between BTCI and BITC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. BITC — Ранг доходности на риск
BTCI
BITC
Сравнение BTCI c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.57 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.82 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.68 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и BITC
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -38.51% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -26.51% | -18.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -26.50% | -17.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -16.38% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 18.41% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и BITC
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.92% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 19.98% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 25.54% | +13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 46.63% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 46.63% | -6.51% |
Сравнение комиссий BTCI и BITC
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и BITC
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, что больше доходности BITC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and BITC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.15%) compared to BITC (5.92%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.12% vs -34.52% for BTCI. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.12% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: Neos and Bitwise. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор