Сравнение BTCI с BFJL
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, BTCI returned -41.43% vs -15.77% for BFJL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.61%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -15.48% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between BTCI and BFJL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between BTCI and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. BFJL — Ранг доходности на риск
BTCI
BFJL
Сравнение BTCI c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.80 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.74 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.03 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и BFJL
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -21.27% | -27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.42% | -21.27% | -27.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.25% | -18.46% | -25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -12.67% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | 15.27% | +14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и BFJL
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 2.86% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.60% | 6.80% | +24.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.91% | 13.16% | +26.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 13.27% | +26.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 13.27% | +26.77% |
Сравнение комиссий BTCI и BFJL
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и BFJL
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.61%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and BFJL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.70%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.42% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -41.43% for BTCI. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 1.41% for BFJL.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Neos and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.90% for BFJL.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор