Сравнение BTCFX с UOPIX
BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, BTCFX returned 18.48%/yr vs 46.03%/yr for UOPIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BTCFX charges 1.41%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.
Доходность
Сравнение доходности BTCFX и UOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCFX показывает доходность -27.61%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 38.26%.
BTCFX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -15.16%
- С начала года
- -27.61%
- 6 месяцев
- -27.80%
- 1 год
- -40.56%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UOPIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 38.26%
- 6 месяцев
- 34.47%
- 1 год
- 78.37%
- 3 года*
- 46.03%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- 35.66%
Сравнение доходности по годам BTCFX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -27.61% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 38.26% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 11.30% |
Correlation
The correlation between BTCFX and UOPIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between BTCFX and UOPIX shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCFX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
BTCFX
UOPIX
Сравнение BTCFX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCFX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.37 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.30 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 11.34 | -12.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCFX и UOPIX
Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки UOPIX в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и UOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCFX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -99.00% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -24.97% | -28.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -42.52% | -10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.35% | -2.91% | -47.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.07% | -67.59% | +31.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.37% | 7.26% | +24.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCFX и UOPIX
Текущая волатильность для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) составляет 12.77%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCFX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 16.81% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.56% | 28.42% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 35.43% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.31% | 45.59% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.31% | 44.43% | +10.88% |
Сравнение комиссий BTCFX и UOPIX
BTCFX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии UOPIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCFX и UOPIX
Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.65%, что больше доходности UOPIX в 13.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | 38.65% | 44.62% | 24.28% | 10.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 13.21% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
Часто задаваемые вопросы
BTCFX and UOPIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UOPIX has higher volatility (16.81%) compared to BTCFX (12.77%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs UOPIX's -99.00%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCFX и UOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор