PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCFX с PHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCFX с PHPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) and PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) are both mutual funds - BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds, while PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, BTCFX returned 25.47%/yr vs 12.44%/yr for PHPIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BTCFX charges 1.41%/yr vs 1.78%/yr for PHPIX.

Доходность

Сравнение доходности BTCFX и PHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCFX показывает доходность -24.39%, что значительно ниже, чем у PHPIX с доходностью -3.18%.

BTCFX

1 день
-6.10%
1 месяц
-16.39%
С начала года
-24.39%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-39.91%
3 года*
25.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHPIX

1 день
-4.45%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
2.30%
1 год
50.32%
3 года*
12.44%
5 лет*
6.57%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCFX и PHPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-24.39%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		-3.18%41.41%1.36%-11.28%-10.73%15.50%

Correlation

The correlation between BTCFX and PHPIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin ProFund Investor

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund

Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR
Часто сравнивают с PHPIX:
PHPIX с FPHAXPHPIX с VOOPHPIX с USNQXPHPIX с UGPIXPHPIX с RYGBXPHPIX с FNPIXPHPIX с BLPIX

Доходность на риск

BTCFX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PHPIX
Ранг доходности на риск PHPIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCFX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCFXPHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.62

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
2.28

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.27

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.90

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

10.13

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCFX vs. PHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCFX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа PHPIX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCFX и PHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCFXPHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.62

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.12

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BTCFX и PHPIX

Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, примерно равная максимальной просадке PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и PHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCFXPHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-77.37%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.35%

-17.65%

-32.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.35%

-35.00%

-15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.15%

-12.26%

-35.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.94%

-31.70%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.17%

5.04%

+24.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCFX и PHPIX

Текущая волатильность для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) составляет 9.82%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCFXPHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

10.50%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.00%

24.80%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.90%

31.68%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.42%

28.23%

+27.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.42%

27.86%

+27.56%

Сравнение комиссий BTCFX и PHPIX

BTCFX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCFX и PHPIX

Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.01%, что больше доходности PHPIX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		37.01%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		0.92%0.89%1.06%0.48%0.00%11.83%0.38%0.00%4.17%0.00%0.00%0.08%

Часто задаваемые вопросы

BTCFX and PHPIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHPIX has higher volatility (10.50%) compared to BTCFX (9.82%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs PHPIX's -77.37%.

PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCFX и PHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор