Сравнение BTCFX с PHPIX
BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) and PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) are both mutual funds - BTCFX is a Cryptocurrency fund actively managed by ProFunds, while PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, BTCFX returned 20.18%/yr vs 22.50%/yr for PHPIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BTCFX charges 1.18%/yr vs 1.78%/yr for PHPIX.
Доходность
Сравнение доходности BTCFX и PHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCFX показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у PHPIX с доходностью 29.16%.
BTCFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- -32.94%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -48.07%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHPIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 19.05%
- 6 месяцев
- 29.95%
- С начала года
- 29.16%
- 1 год
- 92.81%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам BTCFX и PHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | -27.15% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 29.16% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 14.49% |
Correlation
The correlation between BTCFX and PHPIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCFX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск
BTCFX
PHPIX
Сравнение BTCFX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCFX | PHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.44 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 5.46 | -6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 18.92 | -20.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCFX и PHPIX
Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, примерно равная максимальной просадке PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и PHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCFX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -77.37% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.81% | -17.65% | -37.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.81% | -35.00% | -19.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.04% | -4.77% | -45.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.28% | -31.57% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.03% | 5.09% | +28.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCFX и PHPIX
Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCFX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 10.27% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.05% | 25.64% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.61% | 33.08% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 28.70% | +26.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 28.07% | +27.06% |
Сравнение комиссий BTCFX и PHPIX
BTCFX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCFX и PHPIX
Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.22%, что больше доходности PHPIX в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | 32.22% | 44.62% | 24.28% | 10.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.69% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BTCFX and PHPIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCFX has higher volatility (11.65%) compared to PHPIX (10.27%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs PHPIX's -77.37%.
PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCFX и PHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор