Сравнение BTCC с WGMI
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -35.11% vs 261.44% for WGMI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.
BTCC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.92% | -6.34% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 168.75% |
Correlation
The correlation between BTCC and WGMI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between BTCC and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BTCC
WGMI
Сравнение BTCC c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 5.17 | -5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 10.48 | -12.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 3.48 | -4.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.30 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и WGMI
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -85.76% | +41.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -50.94% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | -3.01% | -38.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.66% | -42.86% | +27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 25.08% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и WGMI
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) составляет 8.74%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что BTCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 18.90% | -10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 55.08% | -27.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.99% | 75.99% | -43.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 81.50% | -49.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.72% | 81.50% | -49.78% |
Сравнение комиссий BTCC и WGMI
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и WGMI
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 107.90%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 107.90% | 63.86% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and WGMI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (18.90%) compared to BTCC (8.74%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 261.44% vs -35.11% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 261.44% return vs -35.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
BTCC has the higher dividend yield at 107.90%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Grayscale and Valkyrie. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор