Сравнение BTCC с BITS
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCC is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past year, BTCC returned -35.11% vs 14.99% for BITS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью 2.11%.
BTCC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.92% | -6.34% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 41.87% |
Correlation
The correlation between BTCC and BITS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between BTCC and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. BITS — Ранг доходности на риск
BTCC
BITS
Сравнение BTCC c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.09 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.31 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.58 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.29 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.01 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и BITS
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -83.11% | +38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -48.38% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | -32.77% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.66% | -42.75% | +27.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 25.76% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и BITS
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) составляет 8.74%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что BTCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 12.16% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 40.38% | -13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.99% | 52.48% | -19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 60.89% | -29.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.72% | 60.89% | -29.17% |
Сравнение комиссий BTCC и BITS
BTCC берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и BITS
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 107.90%, что больше доходности BITS в 22.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 107.90% | 63.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and BITS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (12.16%) compared to BTCC (8.74%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, BITS leads with 14.99% vs -35.11% for BTCC. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a 14.99% return vs -35.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 107.90%, compared with 22.32% for BITS.
They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор