Сравнение BTC с XRPT
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -43.50% vs -90.61% for XRPT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BTC charges 0.15%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности BTC и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -31.66%, что значительно выше, чем у XRPT с доходностью -77.14%.
BTC
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -21.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -31.44%
- 1 год
- -43.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -41.09%
- С начала года
- -77.14%
- 6 месяцев
- -77.64%
- 1 год
- -90.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -31.66% | -19.58% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -77.14% | -67.94% |
Correlation
The correlation between BTC and XRPT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between BTC and XRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. XRPT — Ранг доходности на риск
BTC
XRPT
Сравнение BTC c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.94 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.23 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и XRPT
Максимальная просадка BTC за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки XRPT в -96.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -96.15% | +43.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.37% | -96.15% | +43.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.37% | -96.15% | +43.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -64.45% | +46.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.70% | 73.62% | -42.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и XRPT
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 13.21%, в то время как у Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) волатильность равна 39.09%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 39.09% | -25.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 107.79% | -73.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.39% | 151.88% | -107.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 149.90% | -101.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 149.90% | -101.61% |
Сравнение комиссий BTC и XRPT
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и XRPT
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.95% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and XRPT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (39.09%) compared to BTC (13.21%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -52.37% vs XRPT's -96.15%.
On 1-year performance, BTC leads with -43.50% vs -90.61% for XRPT. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 13.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTC has performed better with a -43.50% return vs -90.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Grayscale and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.94% for XRPT.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор