Сравнение BTC с SPY
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BTC is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, BTC returned -43.50% vs 22.18% for SPY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BTC charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности BTC и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -31.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%.
BTC
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -21.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -31.44%
- 1 год
- -43.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам BTC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -31.66% | -7.50% | 41.93% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.10% | 17.72% | 8.83% |
Correlation
The correlation between BTC and SPY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. SPY — Ранг доходности на риск
BTC
SPY
Сравнение BTC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.51 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 11.15 | -12.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и SPY
Максимальная просадка BTC за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -55.19% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.37% | -8.88% | -43.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.37% | -3.22% | -49.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -9.03% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.70% | 1.99% | +28.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и SPY
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 4.85% | +8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 9.81% | +24.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.39% | 12.47% | +31.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 17.15% | +31.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 17.95% | +30.34% |
Сравнение комиссий BTC и SPY
BTC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и SPY
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and SPY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (13.21%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -52.37% vs SPY's -55.19%.
On 1-year performance, SPY leads with 22.18% vs -43.50% for BTC. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPY has performed better with a 22.18% return vs -43.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for BTC.
SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for BTC.
BTC is categorized as Cryptocurrency, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Grayscale and State Street. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор