PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTC с SPY

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BTC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTC - это активно управляемый фонд от Grayscale. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BTC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BTC показывает доходность -20.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.11%.

BTC

1 день
4.05%
1 месяц
2.42%
С начала года
-20.35%
6 месяцев
-44.48%
1 год
-17.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.47%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-1.33%
1 год
31.90%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.65%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC и SPY

2026 (YTD)20252024
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		-20.35%-7.50%44.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.11%17.72%7.09%

Корреляция

Корреляция между BTC и SPY составляет 0.46 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий BTC и SPY

BTC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BTC:
BTC с XRPBTC с HOODBTC с SATOBTC с BTCWBTC с ETHUBTC с XRPTBTC с AETH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BTC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC
Ранг доходности на риск BTC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

1.85

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

3.00

-3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.42

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.03

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

8.48

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.85

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.56

-0.49

Просадки

Сравнение просадок BTC и SPY

Максимальная просадка BTC за все время составила -49.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.34%

-55.19%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.34%

-8.88%

-40.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.48%

-5.00%

-39.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-9.09%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.55%

2.13%

+21.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC и SPY

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

5.31%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.83%

9.50%

+27.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.17%

17.45%

+27.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.53%

17.05%

+32.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.53%

17.92%

+31.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTC и SPY

BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.12%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%