Сравнение BTC с SATO
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTC is actively managed, while SATO is passively managed. Over the past year, BTC returned -39.58% vs 6.71% for SATO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTC charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for SATO.
Доходность
Сравнение доходности BTC и SATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у SATO с доходностью 2.87%.
BTC
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.20%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SATO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- -13.77%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 47.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и SATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -27.45% | -7.50% | 44.64% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 2.87% | 2.26% | 31.70% |
Correlation
The correlation between BTC and SATO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between BTC and SATO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. SATO — Ранг доходности на риск
BTC
SATO
Сравнение BTC c SATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC | SATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.06 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.13 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.23 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.13 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BTC и SATO
Максимальная просадка BTC за все время составила -49.43%, что меньше максимальной просадки SATO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и SATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.43% | -88.00% | +38.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.43% | -53.49% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.43% | -36.96% | -12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -50.99% | +34.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.55% | 29.26% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и SATO
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 9.06%, в то время как у Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 11.14% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.91% | 38.35% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 51.44% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 63.25% | -14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 63.25% | -14.96% |
Сравнение комиссий BTC и SATO
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SATO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и SATO
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.66% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and SATO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (11.14%) compared to BTC (9.06%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -49.43% vs SATO's -88.00%.
On 1-year performance, SATO leads with 6.71% vs -39.58% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SATO has performed better with a 6.71% return vs -39.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Grayscale and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.60% for SATO.
SATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и SATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор