PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC с SATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTC с SATO

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO).

BTC и SATO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTC - это активно управляемый фонд от Grayscale. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BTC и SATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BTC показывает доходность -20.35%, что значительно ниже, чем у SATO с доходностью -18.63%.

BTC

1 день
4.05%
1 месяц
2.42%
С начала года
-20.35%
6 месяцев
-44.48%
1 год
-17.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SATO

1 день
1.02%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-18.63%
6 месяцев
-50.14%
1 год
18.31%
3 года*
42.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC и SATO

2026 (YTD)20252024
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		-20.35%-7.50%44.64%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		-18.63%2.26%31.70%

Корреляция

Корреляция между BTC и SATO составляет 0.79 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий BTC и SATO

BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SATO в 0.60%.

SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Часто сравнивают с BTC:
BTC с SPYBTC с BTCWBTC с ETHUBTC с XRPBTC с XRPTBTC с HOODBTC с FETH
Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с IBITSATO с BITO

Доходность на риск

BTC vs. SATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC
Ранг доходности на риск BTC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC: 44
Ранг коэф-та Мартина
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC c SATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCSATODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.34

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

0.88

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.11

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

0.24

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTC vs. SATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SATO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC и SATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCSATOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.34

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.09

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BTC и SATO

Максимальная просадка BTC за все время составила -49.34%, что меньше максимальной просадки SATO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и SATO.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCSATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.34%

-88.00%

+38.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.34%

-53.49%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.48%

-50.14%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-51.48%

+37.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.55%

24.79%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC и SATO

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 11.42%, в то время как у Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCSATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

14.53%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.83%

41.37%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.17%

53.69%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.53%

63.82%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.53%

63.82%

-14.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTC и SATO

BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%.

TTM20252024202320222021
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		9.68%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%