Сравнение BTC с BTCI
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -38.61% vs -33.43% for BTCI. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BTC charges 0.15%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BTC и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -25.36%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -22.74%.
BTC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -26.41%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.36% | -7.50% | 41.45% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -22.74% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between BTC and BTCI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between BTC and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BTC
BTCI
Сравнение BTC c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.75 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.34 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.86 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.03 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BTC и BTCI
Максимальная просадка BTC за все время составила -49.34%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.34% | -44.98% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | -44.98% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.98% | -42.87% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -15.18% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.38% | 25.05% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и BTCI
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 8.35% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 30.94% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 38.93% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 40.11% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.30% | 40.11% | +8.19% |
Сравнение комиссий BTC и BTCI
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и BTCI
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.16% | 36.46% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BTC and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTC has higher volatility (9.40%) compared to BTCI (8.35%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -49.34% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, BTCI leads with -33.43% vs -38.61% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -33.43% return vs -38.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 43.16%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Grayscale and Neos. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.99% for BTCI.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор