Сравнение BTC с GDLC
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. BTC is actively managed, while GDLC is passively managed. Over the past year, BTC returned -43.50% vs -42.90% for GDLC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BTC charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности BTC и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -31.66%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -35.19%.
BTC
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -21.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -31.44%
- 1 год
- -43.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -35.19%
- 6 месяцев
- -34.92%
- 1 год
- -42.90%
- 3 года*
- 47.71%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -31.66% | -7.50% | 41.93% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -35.19% | 0.45% | 76.48% |
Correlation
The correlation between BTC and GDLC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between BTC and GDLC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. GDLC — Ранг доходности на риск
BTC
GDLC
Сравнение BTC c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.76 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.28 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и GDLC
Максимальная просадка BTC за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -94.14% | +41.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.37% | -56.55% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.37% | -58.31% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -52.78% | +35.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.70% | 33.55% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и GDLC
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 13.21%, в то время как у Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 14.07% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 36.63% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.39% | 49.16% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 73.77% | -25.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 94.17% | -45.88% |
Сравнение комиссий BTC и GDLC
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и GDLC
Ни BTC, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BTC and GDLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDLC has higher volatility (14.07%) compared to BTC (13.21%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -52.37% vs GDLC's -94.14%.
On 1-year performance, GDLC leads with -42.90% vs -43.50% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 13.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDLC has performed better with a -42.90% return vs -43.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
BTC and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.59% for GDLC.
GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор