Сравнение BTC с GDLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC).
BTC и GDLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTC - это активно управляемый фонд от Grayscale. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BTC и GDLC
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -20.35%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -22.78%.
BTC
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- -20.35%
- 6 месяцев
- -44.48%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- -22.78%
- 6 месяцев
- -48.22%
- 1 год
- -8.12%
- 3 года*
- 68.50%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -20.35% | -7.50% | 44.64% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -22.78% | 0.45% | 77.33% |
Корреляция
Корреляция между BTC и GDLC составляет 0.91 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий BTC и GDLC
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. GDLC — Ранг доходности на риск
BTC
GDLC
Сравнение BTC c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | -0.16 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | 0.12 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.22 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.46 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.16 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.32 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BTC и GDLC
Максимальная просадка BTC за все время составила -49.34%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и GDLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTC | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.34% | -94.14% | +44.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | -52.91% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.48% | -50.33% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.39% | -52.89% | +38.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.55% | 25.39% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и GDLC
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 11.42%, в то время как у Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTC | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 12.19% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.83% | 40.40% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.17% | 50.25% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.53% | 77.77% | -28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.53% | 94.95% | -45.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и GDLC
Ни BTC, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.