PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC с GDLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTC с GDLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. BTC is actively managed, while GDLC is passively managed. Over the past year, BTC returned -38.61% vs -33.81% for GDLC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BTC charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.

Доходность

Сравнение доходности BTC и GDLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTC показывает доходность -25.36%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -28.93%.

BTC

1 день
-2.73%
1 месяц
-18.40%
С начала года
-25.36%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-38.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDLC

1 день
-3.29%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-33.81%
3 года*
64.48%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC и GDLC

2026 (YTD)20252024
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		-25.36%-7.50%44.64%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-28.93%0.45%77.33%

Correlation

The correlation between BTC and GDLC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.92

The correlation between BTC and GDLC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Часто сравнивают с BTC:
BTC с XRPBTC с ETHBTC с XBCIBTC с NVDABTC с MSTRBTC с ARKBBTC с HOOD
Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX

Доходность на риск

BTC vs. GDLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC
Ранг доходности на риск BTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC c GDLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCGDLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.70

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
-0.84

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.90

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.64

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-1.09

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTC vs. GDLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDLC равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC и GDLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCGDLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.29

-0.30

Просадки

Сравнение просадок BTC и GDLC

Максимальная просадка BTC за все время составила -49.34%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и GDLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCGDLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.34%

-94.14%

+44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.34%

-52.91%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.98%

-54.28%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-52.73%

+36.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.38%

31.04%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC и GDLC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеют волатильность 9.40% и 9.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCGDLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

9.78%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

36.66%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.69%

48.54%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.30%

74.43%

-26.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.30%

93.91%

-45.61%

Сравнение комиссий BTC и GDLC

BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTC и GDLC

Ни BTC, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BTC and GDLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDLC has higher volatility (9.78%) compared to BTC (9.40%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -49.34% vs GDLC's -94.14%.

On 1-year performance, GDLC leads with -33.81% vs -38.61% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 9.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDLC has performed better with a -33.81% return vs -38.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.

BTC and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.59% for GDLC.

GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC и GDLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор