Сравнение BTC с BTCZ
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -38.61% vs 55.67% for BTCZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BTC charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BTC и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -25.36%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 32.54%.
BTC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.36% | -7.50% | 44.64% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | -29.11% | -68.08% |
Correlation
The correlation between BTC and BTCZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BTC and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BTC
BTCZ
Сравнение BTC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.17 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.14 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.17 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.64 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.57 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок BTC и BTCZ
Максимальная просадка BTC за все время составила -49.34%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.34% | -91.06% | +41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | -49.02% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.98% | -78.63% | +30.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -73.72% | +57.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.38% | 25.74% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и BTCZ
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 9.40%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 17.94% | -8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 68.50% | -34.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 87.46% | -43.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 97.12% | -48.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.30% | 97.12% | -48.82% |
Сравнение комиссий BTC и BTCZ
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и BTCZ
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and BTCZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (17.94%) compared to BTC (9.40%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -49.34% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 55.67% vs -38.61% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 9.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 55.67% return vs -38.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Grayscale and T-Rex. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор