Сравнение BTC с BTCZ
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -43.50% vs 80.09% for BTCZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BTC charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BTC и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -31.66%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 52.26%.
BTC
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -21.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -31.44%
- 1 год
- -43.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 51.90%
- С начала года
- 52.26%
- 6 месяцев
- 51.36%
- 1 год
- 80.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -31.66% | -7.50% | 41.93% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 52.26% | -29.11% | -67.38% |
Correlation
The correlation between BTC and BTCZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BTC and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BTC
BTCZ
Сравнение BTC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.64 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 3.38 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и BTCZ
Максимальная просадка BTC за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -91.06% | +38.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.37% | -49.02% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.37% | -75.45% | +23.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -73.68% | +55.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.70% | 23.81% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и BTCZ
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 13.21%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 27.02%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 27.02% | -13.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 68.78% | -34.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.39% | 89.06% | -44.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 97.16% | -48.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 97.16% | -48.87% |
Сравнение комиссий BTC и BTCZ
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и BTCZ
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and BTCZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (27.02%) compared to BTC (13.21%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -52.37% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 80.09% vs -43.50% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 13.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 80.09% return vs -43.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Grayscale and T-Rex. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор