Сравнение BTC-USD с VFINX
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 56.48%/yr vs 15.37%/yr for VFINX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и VFINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -24.33%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции VFINX по среднегодовой доходности: 56.48% против 15.37% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -24.33%
- 6 месяцев
- -23.38%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- 35.99%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 56.48%
VFINX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.37%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и VFINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -24.33% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 9.08% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and VFINX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, BTC-USD and VFINX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. VFINX — Ранг доходности на риск
BTC-USD
VFINX
Сравнение BTC-USD c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | VFINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.36 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.73 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 12.39 | -13.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и VFINX
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и VFINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -55.25% | -30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -8.92% | -42.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -18.76% | -32.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -24.59% | -52.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -33.83% | -49.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -2.30% | -44.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.38% | -8.28% | -34.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.75% | 1.96% | +32.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и VFINX
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 4.42% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 9.69% | +24.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 12.37% | +23.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 16.97% | +27.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.55% | 18.09% | +38.46% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and VFINX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.14%) compared to VFINX (4.42%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs VFINX's -55.25%.
VFINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и VFINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор