Сравнение BTC-USD с USFR
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 2.42%/yr for USFR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 57.32% против 2.42% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.72% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and USFR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | -0.01 |
The correlation between BTC-USD and USFR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. USFR — Ранг доходности на риск
BTC-USD
USFR
Сравнение BTC-USD c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 13.43 | -12.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 203.42 | -204.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 787.83 | -789.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и USFR
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -1.36% | -83.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -0.02% | -51.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -0.06% | -51.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -0.18% | -76.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -0.80% | -83.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | 0.00% | -49.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -0.16% | -42.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 0.01% | +35.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и USFR
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 0.08% | +12.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 0.19% | +34.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 0.27% | +35.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 0.40% | +44.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 0.78% | +55.84% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and USFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to USFR (0.08%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.95 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор