Сравнение BTC-USD с U
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while U (Unity Software Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.27%/yr vs -22.82%/yr for U. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и U
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно выше, чем у U с доходностью -38.33%.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
U
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -38.33%
- 6 месяцев
- -40.99%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- -10.95%
- 5 лет*
- -22.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и U
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 164.90% |
U Unity Software Inc. | -38.33% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | -6.83% | 104.63% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and U is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. U — Ранг доходности на риск
BTC-USD
U
Сравнение BTC-USD c U - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Unity Software Inc. (U). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | U | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.10 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.14 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.27 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и U
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки U в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и U.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -93.07% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -65.37% | +14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -71.28% | +20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -93.07% | +16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -86.46% | +37.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -69.40% | +27.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 33.19% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и U
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.11%, в то время как у Unity Software Inc. (U) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 16.25% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 60.67% | -26.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 74.58% | -38.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 77.28% | -32.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 76.50% | -19.88% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and U have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
U has higher volatility (16.25%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs U's -93.07%.
U currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и U
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор