Сравнение BTC-USD с QXO
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while QXO (QXO, Inc) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 8.49%/yr for QXO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и QXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у QXO с доходностью -13.79%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции QXO по среднегодовой доходности: 57.32% против 8.49% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
QXO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -13.79%
- 6 месяцев
- -22.22%
- 1 год
- -17.26%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- -18.46%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и QXO
Correlation
The correlation between BTC-USD and QXO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.05 |
The correlation between BTC-USD and QXO shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. QXO — Ранг доходности на риск
BTC-USD
QXO
Сравнение BTC-USD c QXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и QXO, Inc (QXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | QXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.39 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.83 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и QXO
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки QXO в -95.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и QXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | QXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -95.44% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -44.37% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -95.44% | +44.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -95.44% | +18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -95.44% | +11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -92.94% | +43.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -56.40% | +14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 20.95% | +14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и QXO
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.11%, в то время как у QXO, Inc (QXO) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | QXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 20.00% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 47.86% | -13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 59.95% | -24.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 145.43% | -100.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 123.61% | -66.99% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and QXO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QXO has higher volatility (20.00%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs QXO's -95.44%.
QXO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и QXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор