Сравнение BTC-USD с MELI
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции MELI по среднегодовой доходности: 57.32% против 28.09% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and MELI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between BTC-USD and MELI shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. MELI — Ранг доходности на риск
BTC-USD
MELI
Сравнение BTC-USD c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.81 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.42 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и MELI
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -89.49% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -40.82% | -10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -40.82% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -68.64% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -69.12% | -14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -39.18% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -23.58% | -18.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 23.24% | +11.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и MELI
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 9.96% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 29.79% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 39.48% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 49.65% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 48.88% | +7.74% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and MELI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs MELI's -89.49%.
MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор