Сравнение BTC-USD с IBDU
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.27%/yr vs 1.13%/yr for IBDU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и IBDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у IBDU с доходностью 0.71%.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
IBDU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и IBDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | -29.44% |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 0.71% | 7.59% | 3.62% | 8.67% | -13.04% | -2.05% | 10.38% | 2.35% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and IBDU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. IBDU — Ранг доходности на риск
BTC-USD
IBDU
Сравнение BTC-USD c IBDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | IBDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.90 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 10.78 | -12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и IBDU
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки IBDU в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и IBDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -19.44% | -65.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -1.59% | -49.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -4.14% | -47.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -19.44% | -57.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -0.37% | -48.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -5.38% | -36.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 0.43% | +34.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и IBDU
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 0.64% | +11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 1.53% | +33.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 2.21% | +33.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 5.71% | +39.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 7.30% | +49.32% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and IBDU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to IBDU (0.64%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs IBDU's -19.44%.
IBDU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и IBDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор