Сравнение BTC-USD с GEV
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while GEV (GE Vernova Inc.) is a stock. Over the past year, BTC-USD returned -43.91% vs 92.12% for GEV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -29.30%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 40.98%.
BTC-USD
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -24.74%
- С начала года
- -29.30%
- 6 месяцев
- -33.26%
- 1 год
- -43.91%
- 3 года*
- 33.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 58.73%
GEV
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -11.54%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 47.35%
- 1 год
- 92.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -29.30% | -6.27% | 33.38% |
GEV GE Vernova Inc. | 40.98% | 99.02% | 186.24% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and GEV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. GEV — Ранг доходности на риск
BTC-USD
GEV
Сравнение BTC-USD c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.64 | -5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 11.59 | -13.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 1.90 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 2.97 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и GEV
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -38.29% | -47.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -19.95% | -31.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.40% | -19.95% | -30.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -6.91% | -35.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.60% | 7.98% | +26.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и GEV
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 10.59% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 36.42% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.69% | 48.67% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.74% | 53.49% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 53.49% | +3.22% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and GEV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.29%) compared to GEV (10.59%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs GEV's -38.29%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор