Сравнение BTC-USD с FLIN
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while FLIN (Franklin FTSE India ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. Over the past 5 years, BTC-USD returned 9.74%/yr vs 3.89%/yr for FLIN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и FLIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью -10.29%.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
FLIN
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и FLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -51.27% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -10.29% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | -7.96% | 24.96% | 14.50% | 4.77% | -7.13% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and FLIN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. FLIN — Ранг доходности на риск
BTC-USD
FLIN
Сравнение BTC-USD c FLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | FLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.61 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.44 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и FLIN
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и FLIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -41.90% | -43.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -18.79% | -32.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -22.85% | -28.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -22.85% | -53.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -17.41% | -30.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -8.04% | -34.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 7.93% | +27.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и FLIN
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 4.11% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 12.89% | +21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 15.03% | +20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 15.76% | +28.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 20.43% | +36.18% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and FLIN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to FLIN (4.11%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs FLIN's -41.90%.
FLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и FLIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор