PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с FEMKX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while FEMKX (Fidelity Emerging Markets) is Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.23%/yr vs 11.98%/yr for FEMKX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у FEMKX с доходностью 21.74%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции FEMKX по среднегодовой доходности: 57.23% против 11.98% соответственно.

BTC-USD

1 день
1.71%
1 месяц
-20.43%
С начала года
-26.27%
6 месяцев
-28.52%
1 год
-39.20%
3 года*
36.94%
5 лет*
9.74%
10 лет*
57.23%

FEMKX

1 день
5.11%
1 месяц
-0.90%
С начала года
21.74%
6 месяцев
24.81%
1 год
47.25%
3 года*
20.93%
5 лет*
6.21%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC-USD и FEMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTC-USD
Bitcoin		-26.27%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		21.74%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%

Correlation

The correlation between BTC-USD and FEMKX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г.

0.11

Over the past year, BTC-USD and FEMKX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FSPSXFEMKX с FKEMXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM

Доходность на риск

BTC-USD vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTC-USDFEMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
2.12

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
2.70

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.40

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

3.46

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

12.40

-13.74

BTC-USD vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа FEMKX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и FEMKX

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и FEMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTC-USDFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-71.14%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.21%

-13.00%

-38.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.21%

-19.13%

-32.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-40.88%

-35.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

-43.24%

-40.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.27%

-5.05%

-43.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.36%

-25.93%

-16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.16%

3.62%

+31.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и FEMKX

Bitcoin (BTC-USD) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеют волатильность 11.97% и 11.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTC-USDFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

11.94%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.64%

18.90%

+15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.59%

21.23%

+14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.57%

19.38%

+25.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.61%

18.91%

+37.70%

Часто задаваемые вопросы

BTC-USD and FEMKX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to FEMKX (11.94%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs FEMKX's -71.14%.

FEMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и FEMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор