Сравнение BTC-USD с EWY
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while EWY (iShares MSCI South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 58.73%/yr vs 15.69%/yr for EWY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и EWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -29.30%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 89.31%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 58.73% против 15.69% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -24.74%
- С начала года
- -29.30%
- 6 месяцев
- -33.26%
- 1 год
- -43.91%
- 3 года*
- 33.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 58.73%
EWY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 89.31%
- 6 месяцев
- 96.91%
- 1 год
- 183.07%
- 3 года*
- 43.66%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 15.69%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -29.30% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 89.31% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and EWY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г. | 0.11 |
The correlation between BTC-USD and EWY shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. EWY — Ранг доходности на риск
BTC-USD
EWY
Сравнение BTC-USD c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.57 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 7.98 | -8.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 28.51 | -30.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 4.09 | -5.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.57 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.31 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и EWY
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и EWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -74.14% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -23.08% | -28.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -27.36% | -23.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -48.55% | -28.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -49.73% | -34.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.40% | -15.07% | -35.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -20.12% | -22.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.60% | 6.45% | +28.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и EWY
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 11.29%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 24.90%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 24.90% | -13.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 41.20% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.69% | 45.06% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.74% | 29.70% | +15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 27.82% | +28.89% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and EWY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWY has higher volatility (24.90%) compared to BTC-USD (11.29%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs EWY's -74.14%.
EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и EWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор