Сравнение BTAL с SENT
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both Long-Short funds - BTAL tracks the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index while SENT tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.56%/yr vs -4.51%/yr for SENT. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 1.01%/yr for SENT.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и SENT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTAL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -19.67%
- 6 месяцев
- -18.88%
- 1 год
- -37.06%
- 3 года*
- -12.64%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- -4.73%
SENT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- -4.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTAL и SENT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -19.67% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -5.88% |
SENT AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.03% | -18.25% | 8.96% |
Correlation
The correlation between BTAL and SENT is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | -0.42 |
The correlation between BTAL and SENT shifts across timeframes, from -0.44 (5 years) to -0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BTAL и SENT
Секторы
BTAL
SENT
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Технологии
BTAL
SENT
Финансовые услуги
BTAL
SENT
Промышленность
BTAL
SENT
Потребительский циклический сектор
BTAL
SENT
Здравоохранение
BTAL
SENT
Недвижимость
BTAL
SENT
-
Потребительский защитный сектор
BTAL
SENT
Коммунальные услуги
BTAL
SENT
-
Энергетика
BTAL
SENT
Сырьевые материалы
BTAL
SENT
Коммуникационные услуги
BTAL
SENT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. SENT — Ранг доходности на риск
BTAL
SENT
Сравнение BTAL c SENT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | SENT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | SENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.25 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и SENT
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и SENT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | SENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -30.34% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | 0.00% | -37.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -15.83% | -29.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -30.34% | -14.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.93% | -27.23% | -22.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -20.90% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.54% | 0.00% | +21.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и SENT
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | SENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 0.00% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 0.00% | +15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 0.00% | +21.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 12.66% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 13.32% | +3.91% |
Сравнение комиссий BTAL и SENT
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии SENT в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и SENT
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.10% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
SENT AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and SENT have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.54%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs SENT's -30.34%.
On 5-year performance, SENT leads with -4.51% vs -4.56% for BTAL. On fees, SENT is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SENT has performed better with a -4.51% return vs -4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SENT is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for SENT.
BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while SENT tracks Actively Managed. They also come from different issuers: AGF and AdvisorShares. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 1.01% for SENT.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и SENT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор