Сравнение BTAL с MFTFX
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and MFTFX (Arrow Managed Futures Stragegy Fund) are both funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while MFTFX is a Systematic Trend fund managed by Arrow Funds. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 5.40%/yr for MFTFX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 1.54%/yr for MFTFX.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и MFTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у MFTFX с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям MFTFX по среднегодовой доходности: -5.05% против 5.40% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -36.60%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -5.05%
MFTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 5.40%
Сравнение доходности по годам BTAL и MFTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.15% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 10.62% | 9.29% | 6.87% | -13.57% | 57.88% | 2.13% | -4.13% | 15.17% | -19.70% | 19.09% |
Correlation
The correlation between BTAL and MFTFX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between BTAL and MFTFX has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. MFTFX — Ранг доходности на риск
BTAL
MFTFX
Сравнение BTAL c MFTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | MFTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.31 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.56 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 9.80 | -11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и MFTFX
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки MFTFX в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и MFTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | MFTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -35.70% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -9.83% | -27.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -32.57% | -12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -32.57% | -12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | -35.70% | -14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.23% | -5.84% | -44.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.01% | -16.96% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.38% | 3.57% | +18.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и MFTFX
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | MFTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 4.70% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 12.73% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 19.86% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 22.08% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 22.15% | -4.82% |
Сравнение комиссий BTAL и MFTFX
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии MFTFX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и MFTFX
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 41.04% | 2.30% | 0.00% | 20.00% | 7.84% | 2.12% | 9.36% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and MFTFX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (8.74%) compared to MFTFX (4.70%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs MFTFX's -35.70%.
MFTFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и MFTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор