PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с FLSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both Long-Short funds. BTAL is passively managed, while FLSP is actively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.56%/yr vs 7.70%/yr for FLSP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.26%.

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%

FLSP

1 день
0.04%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.67%
3 года*
10.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и FLSP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%0.66%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.26%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%

Correlation

The correlation between BTAL and FLSP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г.

0.02

Сравнение распределения секторов BTAL и FLSP

Секторы
BTAL
FLSP

Технологии

19.5%
21.1%

Финансовые услуги

14.9%
18.7%

Промышленность

13.7%
14.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
8.0%

Здравоохранение

10.2%
9.7%

Недвижимость

6.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.3%

Коммунальные услуги

5.2%
3.3%

Энергетика

4.4%
4.7%

Сырьевые материалы

4.0%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.5%

Технологии

BTAL
19.5%
FLSP
21.1%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
FLSP
18.7%

Промышленность

BTAL
13.7%
FLSP
14.8%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
FLSP
8.0%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
FLSP
9.7%

Недвижимость

BTAL
6.2%
FLSP
1.2%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
FLSP
6.3%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
FLSP
3.3%

Энергетика

BTAL
4.4%
FLSP
4.7%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
FLSP
5.8%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
FLSP
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY

Доходность на риск

BTAL vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
1.59

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.70
2.27

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.27

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.66

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

10.59

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа FLSP равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALFLSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

1.59

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.58

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.30

-0.54

Просадки

Сравнение просадок BTAL и FLSP

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-22.75%

-27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-4.03%

-33.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-6.69%

-38.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-9.52%

-35.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

-1.94%

-47.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-6.30%

-15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.54%

1.39%

+20.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и FLSP

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

1.98%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

6.86%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

9.27%

+12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

13.37%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

13.53%

+3.70%

Сравнение комиссий BTAL и FLSP

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и FLSP

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FLSP в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and FLSP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to FLSP (1.98%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs FLSP's -22.75%.

On 5-year performance, FLSP leads with 7.70% vs -4.56% for BTAL. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 7.70% return vs -4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.62% for FLSP.

They also come from different issuers: AGF and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.65% for FLSP.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор