Сравнение BTAL с FLSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP).
BTAL и FLSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BTAL и FLSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 0.66% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.97% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 0.44% | 11.44% | -15.19% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
FLSP
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и FLSP
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Доходность на риск
BTAL vs. FLSP — Ранг доходности на риск
BTAL
FLSP
Сравнение BTAL c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | 1.17 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | 1.65 | -3.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.22 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 10.08 | -11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 1.17 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.65 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.32 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и FLSP составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и FLSP
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что сопоставимо с доходностью FLSP в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и FLSP
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и FLSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -22.75% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -6.24% | -28.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -9.52% | -25.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -1.26% | -38.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -6.42% | -15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 1.47% | +24.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и FLSP
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 3.67% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 7.17% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 12.35% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 13.42% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 13.67% | +3.37% |