PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с FLSP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -5.19%/yr vs 8.29%/yr for FLSP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BTAL charges 1.40%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -21.82%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 2.12%.

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-21.82%
6 месяцев
-20.63%
1 год
-35.93%
3 года*
-13.04%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
-5.51%

FLSP

1 день
0.15%
1 месяц
0.73%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.16%
1 год
16.54%
3 года*
10.38%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и FLSP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		-21.82%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%-0.24%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.12%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%

Correlation

The correlation between BTAL and FLSP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY

Доходность на риск

BTAL vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.58
1.87

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.46
2.68

-5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.32

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.12

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

12.27

-14.07

BTAL vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.58, что ниже коэффициента Шарпа FLSP равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и FLSP

Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-22.75%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.60%

-4.03%

-33.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.83%

-6.69%

-41.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.83%

-9.52%

-38.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.27%

-1.12%

-50.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-6.25%

-15.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.14%

1.35%

+18.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и FLSP

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

1.78%

+7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

6.76%

+9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.83%

9.05%

+13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

13.35%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

13.48%

+3.87%

Сравнение комиссий BTAL и FLSP

BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и FLSP

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности FLSP в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		3.18%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and FLSP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (9.29%) compared to FLSP (1.78%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs FLSP's -22.75%.

On 5-year performance, FLSP leads with 8.29% vs -5.19% for BTAL. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 8.29% return vs -5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.60% for FLSP.

BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: AGF and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.65% for FLSP.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор