PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с EVNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с EVNT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and EVNT (AltShares Event-Driven ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares. BTAL is passively managed, while EVNT is actively managed. Over the past 3 years, BTAL returned -12.64%/yr vs 10.05%/yr for EVNT. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 1.30%/yr for EVNT.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и EVNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у EVNT с доходностью 2.77%.

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%

EVNT

1 день
-0.12%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.77%
6 месяцев
3.20%
1 год
10.74%
3 года*
10.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и EVNT

2026 (YTD)20252024202320222021
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%3.43%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		2.77%13.72%5.13%13.28%-8.62%-3.22%

Correlation

The correlation between BTAL and EVNT is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

-0.54

The correlation between BTAL and EVNT shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to -0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и EVNT

Секторы
BTAL
EVNT

Технологии

19.5%
29.2%

Финансовые услуги

14.9%
18.3%

Промышленность

13.7%
11.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
1.0%

Здравоохранение

10.2%
14.8%

Недвижимость

6.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.1%

Коммунальные услуги

5.2%
4.0%

Энергетика

4.4%
3.1%

Сырьевые материалы

4.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.7%

Технологии

BTAL
19.5%
EVNT
29.2%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
EVNT
18.3%

Промышленность

BTAL
13.7%
EVNT
11.8%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
EVNT
1.0%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
EVNT
14.8%

Недвижимость

BTAL
6.2%
EVNT
2.8%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
EVNT
2.1%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
EVNT
4.0%

Энергетика

BTAL
4.4%
EVNT
3.1%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
EVNT
4.0%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
EVNT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

AltShares Event-Driven ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с EVNT:
EVNT с ARBEVNT с HDGEVNT с CBYYXEVNT с QQQEVNT с VOOEVNT с SPYEVNT с MOOD

Доходность на риск

BTAL vs. EVNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
EVNT
Ранг доходности на риск EVNT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVNT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c EVNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALEVNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
1.41

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.70
2.13

-4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.30

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.22

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

10.31

-12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. EVNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа EVNT равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и EVNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALEVNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

1.41

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.49

-0.73

Просадки

Сравнение просадок BTAL и EVNT

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и EVNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALEVNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-13.85%

-36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-3.35%

-34.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-5.15%

-40.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

-1.13%

-48.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-3.80%

-18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.54%

1.04%

+20.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и EVNT

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с AltShares Event-Driven ETF (EVNT) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALEVNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

1.20%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

3.66%

+11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

7.64%

+13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

9.26%

+9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

9.26%

+7.97%

Сравнение комиссий BTAL и EVNT

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии EVNT в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и EVNT

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности EVNT в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		4.65%4.78%0.66%0.59%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and EVNT have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to EVNT (1.20%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs EVNT's -13.85%.

On 3-year performance, EVNT leads with 10.05% vs -12.64% for BTAL. On fees, EVNT is cheaper at 1.30% per year. On volatility, EVNT has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EVNT has performed better with a 10.05% return vs -12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVNT is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

EVNT has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.10% for BTAL.

BTAL is categorized as Long-Short, while EVNT is Event Driven. They also come from different issuers: AGF and AltShares. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 1.30% for EVNT.

EVNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и EVNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор