PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с EUAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, BTAL returned -37.06% vs -3.68% for EUAD. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у EUAD с доходностью -5.41%.

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%

EUAD

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-1.74%
1 год
-3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и EUAD

2026 (YTD)20252024
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%-2.97%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-5.41%74.51%-3.62%

Correlation

The correlation between BTAL and EUAD is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

-0.28

Сравнение распределения секторов BTAL и EUAD

Секторы
BTAL
EUAD

Технологии

19.5%

-

Финансовые услуги

14.9%

-

Промышленность

13.7%
99.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Здравоохранение

10.2%
0.1%

Недвижимость

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Энергетика

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Технологии

BTAL
19.5%
EUAD

-

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
EUAD

-

Промышленность

BTAL
13.7%
EUAD
99.4%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
EUAD

-

Здравоохранение

BTAL
10.2%
EUAD
0.1%

Недвижимость

BTAL
6.2%
EUAD

-

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
EUAD

-

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
EUAD

-

Энергетика

BTAL
4.4%
EUAD

-

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
EUAD

-

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
EUAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

BTAL vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
-0.13

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.70
0.02

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.00

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.17

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

-0.41

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа EUAD равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

-0.13

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

1.13

-1.37

Просадки

Сравнение просадок BTAL и EUAD

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-22.04%

-28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-22.04%

-15.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

-17.46%

-32.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-5.62%

-16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.54%

8.99%

+12.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и EUAD

Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 7.54%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

11.32%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

24.20%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

29.14%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

29.84%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

29.84%

-12.61%

Сравнение комиссий BTAL и EUAD

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и EUAD

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности EUAD в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and EUAD have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (11.32%) compared to BTAL (7.54%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, EUAD leads with -3.68% vs -37.06% for BTAL. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EUAD has performed better with a -3.68% return vs -37.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.42% for EUAD.

BTAL is categorized as Long-Short, while EUAD is Aerospace & Defense. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: AGF and Select Funds. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.50% for EUAD.

EUAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор