Сравнение BTAL с EUAD
BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. BTAL is actively managed, while EUAD is passively managed. Over the past year, BTAL returned -36.96% vs 3.71% for EUAD. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. BTAL charges 1.40%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -21.75%, что значительно ниже, чем у EUAD с доходностью -0.83%.
BTAL
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -21.75%
- 6 месяцев
- -20.50%
- 1 год
- -36.96%
- 3 года*
- -13.01%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -5.50%
EUAD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTAL и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -21.75% | -20.17% | -2.82% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -0.83% | 74.51% | -6.86% |
Correlation
The correlation between BTAL and EUAD is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. EUAD — Ранг доходности на риск
BTAL
EUAD
Сравнение BTAL c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.05 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.17 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 0.39 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и EUAD
Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -22.04% | -30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.81% | -22.04% | -15.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.23% | -13.46% | -37.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -5.98% | -16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.21% | 9.56% | +11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и EUAD
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 8.01% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 24.36% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 29.18% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 29.72% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 29.72% | -12.36% |
Сравнение комиссий BTAL и EUAD
BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии EUAD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и EUAD
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности EUAD в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.18% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and EUAD have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (9.28%) compared to EUAD (8.01%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs EUAD's -22.04%.
On 1-year performance, EUAD leads with 3.71% vs -36.96% for BTAL. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EUAD has performed better with a 3.71% return vs -36.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.40% for EUAD.
BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while EUAD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: AGF and Select Funds. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.50% for EUAD.
EUAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор