Сравнение BTAL с CLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX).
BTAL и CLIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и CLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.68% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.38% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.38%.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
CLIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и CLIX
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.
Доходность на риск
BTAL vs. CLIX — Ранг доходности на риск
BTAL
CLIX
Сравнение BTAL c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | 0.72 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | 1.09 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.14 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.85 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 2.45 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 0.72 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.32 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.15 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и CLIX составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и CLIX
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности CLIX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и CLIX
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и CLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -73.21% | +32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -19.57% | -15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -68.22% | +33.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -47.65% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -34.54% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 6.76% | +18.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и CLIX
Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 6.72%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.71% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 16.27% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 22.90% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 27.03% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 26.03% | -8.99% |