PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с CLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с CLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) are both Long-Short funds - BTAL tracks the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index while CLIX tracks the ProShares Long Online/Short Stores Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.64%/yr vs -6.16%/yr for CLIX. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.65%/yr for CLIX.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и CLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.01%, что значительно ниже, чем у CLIX с доходностью -4.99%.

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%

CLIX

1 день
1.29%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-4.57%
1 год
12.25%
3 года*
19.14%
5 лет*
-6.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и CLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.01%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.68%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-4.99%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%6.34%-2.09%

Correlation

The correlation between BTAL and CLIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2017 г.

-0.42

The correlation between BTAL and CLIX shifts across timeframes, from -0.61 (5 years) to -0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и CLIX

Секторы
BTAL
CLIX

Технологии

19.5%
3.6%

Финансовые услуги

14.9%

-

Промышленность

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%
94.8%

Здравоохранение

10.2%

-

Недвижимость

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%
1.6%

Коммунальные услуги

5.2%

-

Энергетика

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Технологии

BTAL
19.5%
CLIX
3.6%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
CLIX

-

Промышленность

BTAL
13.7%
CLIX

-

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
CLIX
94.8%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
CLIX

-

Недвижимость

BTAL
6.2%
CLIX

-

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
CLIX
1.6%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
CLIX

-

Энергетика

BTAL
4.4%
CLIX

-

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
CLIX

-

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
CLIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPY

Доходность на риск

BTAL vs. CLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c CLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALCLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
0.59

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
0.93

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.11

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.63

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

1.71

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. CLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа CLIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и CLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

0.59

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.18

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BTAL и CLIX

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и CLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-73.21%

+22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-19.57%

-17.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-21.18%

-23.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-68.22%

+23.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.15%

-43.88%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-34.71%

+12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.67%

7.17%

+14.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и CLIX

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.30%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

15.64%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

20.92%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

26.94%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

25.92%

-8.69%

Сравнение комиссий BTAL и CLIX

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и CLIX

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности CLIX в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.56%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and CLIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.47%) compared to CLIX (5.30%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs CLIX's -73.21%.

On 5-year performance, BTAL leads with -4.64% vs -6.16% for CLIX. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CLIX has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BTAL has performed better with a -4.64% return vs -6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.56% for CLIX.

BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index. They also come from different issuers: AGF and ProShares. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.65% for CLIX.

CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и CLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор