Сравнение BTAL с AKR
BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) is Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while AKR (Acadia Realty Trust) is a stock. Over the past 10 years, BTAL returned -4.73%/yr vs -1.16%/yr for AKR. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и AKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у AKR с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям AKR по среднегодовой доходности: -4.73% против -1.16% соответственно.
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
AKR
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- -1.16%
Сравнение доходности по годам BTAL и AKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
AKR Acadia Realty Trust | 9.92% | -11.52% | 47.65% | 24.36% | -31.18% | 58.37% | -44.09% | 13.78% | -9.40% | -13.13% |
Correlation
The correlation between BTAL and AKR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | -0.27 |
Over the past year, the inverse relationship between BTAL and AKR has weakened: their correlation has moved from -0.27 to -0.04, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. AKR — Ранг доходности на риск
BTAL
AKR
Сравнение BTAL c AKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Acadia Realty Trust (AKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | AKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.19 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.86 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 6.08 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и AKR
Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки AKR в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и AKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | AKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -71.02% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -12.41% | -22.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.83% | -31.75% | -16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | -43.82% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -71.02% | +18.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.54% | -13.84% | -34.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -24.35% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 3.79% | +14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и AKR
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Acadia Realty Trust (AKR) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | AKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 5.83% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 16.25% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 21.88% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 27.99% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 34.35% | -16.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и AKR
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности AKR в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKR Acadia Realty Trust | 3.62% | 3.89% | 3.06% | 4.24% | 5.02% | 2.75% | 2.04% | 4.36% | 4.59% | 3.84% | 3.55% | 2.93% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and AKR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.79%) compared to AKR (5.83%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs AKR's -71.02%.
AKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и AKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор