Сравнение BTAL с AKR
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) is Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while AKR (Acadia Realty Trust) is a stock. Over the past 10 years, BTAL returned -4.62%/yr vs -0.53%/yr for AKR. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и AKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -20.01%, что значительно ниже, чем у AKR с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям AKR по среднегодовой доходности: -4.62% против -0.53% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -20.01%
- 6 месяцев
- -18.90%
- 1 год
- -36.97%
- 3 года*
- -12.72%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- -4.62%
AKR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- -0.53%
Сравнение доходности по годам BTAL и AKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.01% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
AKR Acadia Realty Trust | 7.96% | -11.52% | 47.65% | 24.36% | -31.18% | 58.37% | -44.09% | 13.78% | -9.40% | -13.13% |
Correlation
The correlation between BTAL and AKR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г. | -0.27 |
The correlation between BTAL and AKR shifts across timeframes, from -0.36 (5 years) to -0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. AKR — Ранг доходности на риск
BTAL
AKR
Сравнение BTAL c AKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Acadia Realty Trust (AKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | AKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.16 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.53 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 4.56 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | AKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.72 | 0.89 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.16 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | -0.02 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.19 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и AKR
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки AKR в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и AKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | AKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -71.02% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -12.41% | -25.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -31.75% | -13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -43.82% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | -71.02% | +20.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.15% | -15.38% | -34.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -24.37% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.67% | 4.16% | +17.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и AKR
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Acadia Realty Trust (AKR) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | AKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.23% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 14.75% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 21.49% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 28.06% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 34.27% | -17.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и AKR
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности AKR в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKR Acadia Realty Trust | 3.65% | 3.89% | 3.06% | 4.24% | 5.02% | 2.75% | 2.04% | 4.36% | 4.59% | 3.84% | 3.55% | 2.93% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and AKR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.47%) compared to AKR (5.23%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs AKR's -71.02%.
AKR currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и AKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор