Сравнение BTAL с AKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Acadia Realty Trust (AKR).
BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BTAL и AKR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и AKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
AKR Acadia Realty Trust | -5.28% | -11.52% | 47.65% | 24.36% | -31.18% | 58.37% | -44.09% | 13.78% | -9.40% | -13.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у AKR с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям AKR по среднегодовой доходности: -3.26% против -2.27% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
AKR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- -2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. AKR — Ранг доходности на риск
BTAL
AKR
Сравнение BTAL c AKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Acadia Realty Trust (AKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | AKR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | -0.12 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | 0.01 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.24 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.60 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | AKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | -0.12 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.13 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | -0.07 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.17 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и AKR составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и AKR
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности AKR в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AKR Acadia Realty Trust | 4.16% | 3.89% | 3.06% | 4.24% | 5.02% | 2.75% | 2.04% | 4.36% | 4.59% | 3.84% | 3.55% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и AKR
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки AKR в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и AKR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | AKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -71.02% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -17.42% | -17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -43.82% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -71.02% | +30.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -25.75% | -14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -24.41% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 7.16% | +18.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и AKR
Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 6.72%, в то время как у Acadia Realty Trust (AKR) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | AKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.38% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 15.51% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 26.60% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 28.28% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 34.26% | -17.22% |