Сравнение AKR с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadia Realty Trust (AKR) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AKR и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AKR и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKR Acadia Realty Trust | -5.28% | -11.52% | 47.65% | 24.36% | -31.18% | 58.37% | -44.09% | 13.78% | -9.40% | -13.13% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, AKR показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции AKR уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -2.27% против 16.16% соответственно.
AKR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- -2.27%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKR vs. VUG — Ранг доходности на риск
AKR
VUG
Сравнение AKR c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Realty Trust (AKR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AKR | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.82 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.32 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.19 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 4.15 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKR | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.82 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.53 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.76 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.57 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между AKR и VUG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKR и VUG
Дивидендная доходность AKR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKR Acadia Realty Trust | 4.16% | 3.89% | 3.06% | 4.24% | 5.02% | 2.75% | 2.04% | 4.36% | 4.59% | 3.84% | 3.55% | 2.93% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок AKR и VUG
Максимальная просадка AKR за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKR и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AKR | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.02% | -50.68% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.42% | -16.53% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.82% | -35.61% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.02% | -35.61% | -35.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.75% | -12.25% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -7.13% | -17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 4.72% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKR и VUG
Acadia Realty Trust (AKR) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.38% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AKR | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.12% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 12.70% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 22.70% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 22.22% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.26% | 21.38% | +12.88% |