PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AKR с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AKR и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadia Realty Trust (AKR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AKR и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AKR
Acadia Realty Trust
-5.28%-11.52%47.65%24.36%-31.18%58.37%-44.09%13.78%-9.40%-13.13%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, AKR показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции AKR уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -2.27% против 16.16% соответственно.


AKR

1 день
0.68%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-3.56%
1 год
-3.25%
3 года*
16.03%
5 лет*
3.72%
10 лет*
-2.27%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Acadia Realty Trust

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с AKR:
AKR с REGAKR с MITTAKR с SPYAKR с BTAL

Доходность на риск

AKR vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AKR
Ранг доходности на риск AKR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKR: 3131
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKR c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Realty Trust (AKR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AKRVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.82

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.32

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.19

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

4.15

-4.75

AKR vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AKR на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKR и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AKRVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.82

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.53

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.76

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.57

-0.40

Корреляция

Корреляция между AKR и VUG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AKR и VUG

Дивидендная доходность AKR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKR
Acadia Realty Trust
4.16%3.89%3.06%4.24%5.02%2.75%2.04%4.36%4.59%3.84%3.55%2.93%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок AKR и VUG

Максимальная просадка AKR за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKR и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


AKRVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-50.68%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.42%

-16.53%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.82%

-35.61%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.02%

-35.61%

-35.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.75%

-12.25%

-13.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.41%

-7.13%

-17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

4.72%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AKR и VUG

Acadia Realty Trust (AKR) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.38% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AKRVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

7.12%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

12.70%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

22.70%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

22.22%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.26%

21.38%

+12.88%