PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AKR с REG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AKR и REG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadia Realty Trust (AKR) и Regency Centers Corporation (REG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AKR показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции AKR уступали акциям REG по среднегодовой доходности: -0.66% против 3.62% соответственно.


AKR

1 день
-0.59%
1 месяц
0.32%
С начала года
7.17%
6 месяцев
12.88%
1 год
17.76%
3 года*
22.38%
5 лет*
4.21%
10 лет*
-0.66%

REG

1 день
0.37%
1 месяц
-3.10%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.42%
1 год
11.07%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.22%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKR и REG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AKR
Acadia Realty Trust
7.17%-11.52%47.65%24.36%-31.18%58.37%-44.09%13.78%-9.40%-13.13%
REG
Regency Centers Corporation
11.62%-2.78%14.90%11.85%-13.59%71.41%-23.86%11.43%-12.00%3.62%

Correlation

The correlation between AKR and REG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1993 г.

0.57

The correlation between AKR and REG shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AKR:

$1.65

REG:

$3.55

Коэффициент P/E

AKR:

13.18

REG:

21.49

Коэффициент P/S

AKR:

4.97

REG:

8.19

Общая выручка (12 мес.)

AKR:

$409.36M

REG:

$1.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

AKR:

$206.52M

REG:

$814.76M

EBITDA (12 мес.)

AKR:

$319.25M

REG:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Acadia Realty Trust

Regency Centers Corporation

Часто сравнивают с AKR:
AKR с MITTAKR с SPYAKR с BTALAKR с VUG

Доходность на риск

AKR vs. REG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AKR
Ранг доходности на риск AKR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKR: 7272
Ранг коэф-та Мартина

REG
Ранг доходности на риск REG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKR c REG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Realty Trust (AKR) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AKRREGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

3.34

+0.94

AKR vs. REG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AKR на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REG равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKR и REG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AKRREGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.32

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.12

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.32

-0.14

Просадки

Сравнение просадок AKR и REG

Максимальная просадка AKR за все время составила -71.02%, примерно равная максимальной просадке REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKR и REG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AKRREGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-73.37%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.17%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-15.10%

-16.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.82%

-30.09%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.02%

-57.02%

-14.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.99%

-5.93%

-10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-16.18%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.32%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AKR и REG

Acadia Realty Trust (AKR) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что AKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AKRREGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.87%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

11.03%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

15.74%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

22.39%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.27%

29.87%

+4.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKR и REG

Дивидендная доходность AKR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности REG в 3.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKR
Acadia Realty Trust
3.67%3.89%3.06%4.24%5.02%2.75%2.04%4.36%4.59%3.84%3.55%2.93%
REG
Regency Centers Corporation
3.83%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AKR и REG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadia Realty Trust и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
102.99M
413.42M
(AKR) Общая выручка
(REG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


AKR and REG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AKR has higher volatility (5.34%) compared to REG (3.87%). In terms of maximum drawdown, AKR dropped -71.02% vs REG's -73.37%.

AKR currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKR и REG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор