PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AKR с MITT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AKR с MITT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AKR (Acadia Realty Trust) and MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AKR in REIT - Retail, MITT in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, AKR returned -0.53%/yr vs -6.86%/yr for MITT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AKR и MITT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadia Realty Trust (AKR) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AKR показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у MITT с доходностью -6.60%. За последние 10 лет акции AKR превзошли акции MITT по среднегодовой доходности: -0.53% против -6.86% соответственно.

AKR

1 день
0.73%
1 месяц
-0.23%
С начала года
7.96%
6 месяцев
13.42%
1 год
18.93%
3 года*
23.45%
5 лет*
4.36%
10 лет*
-0.53%

MITT

1 день
1.72%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-1.07%
1 год
19.23%
3 года*
23.43%
5 лет*
1.50%
10 лет*
-6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKR и MITT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AKR
Acadia Realty Trust		7.96%-11.52%47.65%24.36%-31.18%58.37%-44.09%13.78%-9.40%-13.13%
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		-6.60%42.79%17.10%35.77%-41.03%24.12%-80.68%8.94%-6.22%23.62%

Correlation

The correlation between AKR and MITT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г.

0.42

The correlation between AKR and MITT shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AKR:

$1.65

MITT:

$1.09

Коэффициент P/E

AKR:

13.27

MITT:

7.07

Коэффициент P/S

AKR:

5.01

MITT:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

AKR:

$409.36M

MITT:

$492.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

AKR:

$206.52M

MITT:

$464.48M

EBITDA (12 мес.)

AKR:

$319.25M

MITT:

$457.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acadia Realty Trust

AG Mortgage Investment Trust, Inc.

Часто сравнивают с AKR:
AKR с REGAKR с SPYAKR с BTALAKR с VUG
Часто сравнивают с MITT:
MITT с REFIMITT с ABRMITT с VOOMITT с TWOMITT с ARCCMITT с SWLGXMITT с VTS

Доходность на риск

AKR vs. MITT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AKR
Ранг доходности на риск AKR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MITT
Ранг доходности на риск MITT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKR c MITT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Realty Trust (AKR) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AKRMITTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.70

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.12

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

0.93

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

2.32

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AKR vs. MITT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AKR на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MITT равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKR и MITT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AKRMITTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.70

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.04

+0.23

Просадки

Сравнение просадок AKR и MITT

Максимальная просадка AKR за все время составила -71.02%, что меньше максимальной просадки MITT в -91.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKR и MITT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AKRMITTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-91.49%

+20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-20.74%

+8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-25.77%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.82%

-71.11%

+27.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.02%

-91.49%

+20.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.38%

-72.25%

+56.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.37%

-38.70%

+14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

8.32%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AKR и MITT

Текущая волатильность для Acadia Realty Trust (AKR) составляет 5.23%, в то время как у AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что AKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AKRMITTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.31%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

20.09%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

28.11%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.06%

35.60%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.27%

67.64%

-33.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKR и MITT

Дивидендная доходность AKR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности MITT в 11.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKR
Acadia Realty Trust		3.65%3.89%3.06%4.24%5.02%2.75%2.04%4.36%4.59%3.84%3.55%2.93%
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		11.56%9.98%11.28%11.34%15.25%7.90%1.02%12.32%12.40%10.52%11.10%17.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AKR и MITT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadia Realty Trust и AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
102.99M
130.09M
(AKR) Общая выручка
(MITT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AKR and MITT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MITT has higher volatility (7.31%) compared to AKR (5.23%). In terms of maximum drawdown, AKR dropped -71.02% vs MITT's -91.49%.

AKR currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKR и MITT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор