Сравнение BTAI с IBIT
BTAI (BioXcel Therapeutics, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, BTAI returned -54.26% vs -46.27% for IBIT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTAI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAI показывает доходность -44.54%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -26.79%.
BTAI
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -25.43%
- 6 месяцев
- -51.77%
- С начала года
- -44.54%
- 1 год
- -54.26%
- 3 года*
- -83.00%
- 5 лет*
- -71.03%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -32.98%
- С начала года
- -26.79%
- 1 год
- -46.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTAI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. | -44.54% | -73.25% | -86.30% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.79% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between BTAI and IBIT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BTAI
IBIT
Сравнение BTAI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.83 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.87 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.39 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAI и IBIT
Максимальная просадка BTAI за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -53.30% | -46.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.20% | -53.30% | -34.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -49.01% | -50.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -17.76% | -45.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.45% | 33.29% | +37.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAI и IBIT
BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) имеет более высокую волатильность в 44.05% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что BTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.05% | 10.80% | +33.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.19% | 34.63% | +31.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.33% | 44.30% | +100.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.58% | 49.88% | +72.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.02% | 49.88% | +68.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAI и IBIT
Ни BTAI, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTAI and IBIT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAI has higher volatility (44.05%) compared to IBIT (10.80%). In terms of maximum drawdown, BTAI dropped -99.92% vs IBIT's -53.30%.
BTAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор