Сравнение BTAI с IBIT
BTAI (BioXcel Therapeutics, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, BTAI returned -19.61% vs -39.60% for IBIT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTAI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAI показывает доходность -23.12%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
BTAI
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -23.12%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -19.61%
- 3 года*
- -84.18%
- 5 лет*
- -70.59%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTAI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. | -23.12% | -73.25% | -86.05% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between BTAI and IBIT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BTAI
IBIT
Сравнение BTAI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.80 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.39 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.91 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.27 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок BTAI и IBIT
Максимальная просадка BTAI за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -49.47% | -50.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -49.47% | -35.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -49.47% | -50.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -16.07% | -47.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.63% | 28.61% | +36.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAI и IBIT
BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что BTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 9.14% | +9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.36% | 33.89% | +21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.90% | 43.76% | +100.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.41% | 50.18% | +71.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.94% | 50.18% | +67.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAI и IBIT
Ни BTAI, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTAI and IBIT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAI has higher volatility (19.12%) compared to IBIT (9.14%). In terms of maximum drawdown, BTAI dropped -99.90% vs IBIT's -49.47%.
BTAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор