Сравнение BSX с SOFI
BSX (Boston Scientific Corporation) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. BSX operates in Medical Devices (Healthcare), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, BSX returned 1.80%/yr vs -4.73%/yr for SOFI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -50.96%, что значительно ниже, чем у SOFI с доходностью -34.57%.
BSX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -50.96%
- 6 месяцев
- -49.28%
- 1 год
- -53.12%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.59%
SOFI
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -34.57%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSX и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -50.96% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | 6.99% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -34.57% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between BSX and SOFI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between BSX and SOFI shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSX:
$69.91B
SOFI:
$23.61B
BSX:
$2.38
SOFI:
$0.44
BSX:
19.67
SOFI:
38.59
BSX:
3.39
SOFI:
4.70
BSX:
2.70
SOFI:
2.18
BSX:
$20.62B
SOFI:
$4.73B
BSX:
$14.52B
SOFI:
$3.39B
BSX:
$4.76B
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. SOFI — Ранг доходности на риск
BSX
SOFI
Сравнение BSX c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSX | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.11 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.41 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 0.75 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSX и SOFI
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -83.32% | -5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.76% | -52.96% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.76% | -52.96% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.76% | -81.54% | +24.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.76% | -46.82% | -9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -51.20% | +12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.47% | 29.03% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и SOFI
Текущая волатильность для Boston Scientific Corporation (BSX) составляет 15.76%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 17.08%. Это указывает на то, что BSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 17.08% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 38.75% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 56.45% | -21.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 66.69% | -41.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 71.90% | -44.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и SOFI
Ни BSX, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSX и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSX и SOFI
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
BSX and SOFI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.08%) compared to BSX (15.76%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор