Сравнение BSX с EXC
BSX (Boston Scientific Corporation) and EXC (Exelon Corporation) are both stocks. BSX operates in Medical Devices (Healthcare), while EXC operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, BSX returned 7.78%/yr vs 10.05%/yr for EXC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и EXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -48.93%, что значительно ниже, чем у EXC с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям EXC по среднегодовой доходности: 7.78% против 10.05% соответственно.
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
EXC
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам BSX и EXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
EXC Exelon Corporation | 4.63% | 20.02% | 10.29% | -13.96% | 8.29% | 41.48% | -3.87% | 4.27% | 18.33% | 15.08% |
Correlation
The correlation between BSX and EXC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 1992 г. | 0.18 |
The correlation between BSX and EXC shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSX:
$72.81B
EXC:
$45.96B
BSX:
$2.38
EXC:
$2.74
BSX:
20.49
EXC:
16.34
BSX:
0.46
EXC:
1.32
BSX:
3.53
EXC:
1.83
BSX:
2.81
EXC:
1.57
BSX:
$20.62B
EXC:
$24.79B
BSX:
$14.52B
EXC:
$7.32B
BSX:
$4.76B
EXC:
$7.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. EXC — Ранг доходности на риск
BSX
EXC
Сравнение BSX c EXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и Exelon Corporation (EXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSX | EXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.10 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.65 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | 1.60 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSX | EXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | 0.49 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.50 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BSX и EXC
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки EXC в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и EXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | EXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -62.27% | -26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.91% | -13.74% | -42.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.91% | -20.74% | -35.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.91% | -29.06% | -26.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.91% | -40.04% | -15.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -10.08% | -44.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -20.05% | -18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.28% | 5.57% | +19.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и EXC
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Exelon Corporation (EXC) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | EXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 6.41% | +10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.93% | 14.36% | +18.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 18.35% | +16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 20.68% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 23.95% | +3.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и EXC
BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXC Exelon Corporation | 3.66% | 3.67% | 5.05% | 4.01% | 3.12% | 2.65% | 3.62% | 3.18% | 3.06% | 3.32% | 3.56% | 4.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSX и EXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и Exelon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSX и EXC
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
EXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.39B при выручке в 7.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
EXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.24B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
EXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 7.24B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
BSX and EXC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.42%) compared to EXC (6.41%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs EXC's -62.27%.
EXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и EXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор