Сравнение BSX с ^GSPC
BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, BSX returned 7.59%/yr vs 13.81%/yr for ^GSPC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -50.96%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.59% против 13.81% соответственно.
BSX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -50.96%
- 6 месяцев
- -49.28%
- 1 год
- -53.12%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.59%
^GSPC
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам BSX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -50.96% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.35% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between BSX and ^GSPC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1992 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between BSX and ^GSPC has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BSX
^GSPC
Сравнение BSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.39 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.91 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 13.08 | -15.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSX и ^GSPC
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -56.78% | -32.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.76% | -9.10% | -47.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.76% | -18.90% | -37.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.76% | -25.43% | -31.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -33.92% | -22.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.76% | -0.73% | -56.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -10.72% | -28.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.47% | 2.02% | +24.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и ^GSPC
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 4.67% | +11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 9.83% | +22.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 12.44% | +22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 16.99% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 18.11% | +9.19% |
Часто задаваемые вопросы
BSX and ^GSPC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (15.76%) compared to ^GSPC (4.67%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор