Сравнение BSVSX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
BSVSX управляется Baird. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BSVSX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSVSX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVSX Baird Equity Opportunity Fund | -11.46% | 18.43% | 23.72% | 13.56% | -12.58% | 19.10% | 2.58% | 18.19% | -16.58% | 17.79% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BSVSX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции BSVSX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 7.64% против 10.49% соответственно.
BSVSX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 7.64%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSVSX и VSMAX
BSVSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
BSVSX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
BSVSX
VSMAX
Сравнение BSVSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVSX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 5.95 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BSVSX и VSMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVSX и VSMAX
Дивидендная доходность BSVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.41%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVSX Baird Equity Opportunity Fund | 30.41% | 26.93% | 1.14% | 0.00% | 33.67% | 4.55% | 5.49% | 0.44% | 4.03% | 2.79% | 0.73% | 0.39% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BSVSX и VSMAX
Максимальная просадка BSVSX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVSX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSVSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -59.68% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -14.30% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.83% | -28.14% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.73% | -41.82% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -6.11% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -9.75% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 3.32% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVSX и VSMAX
Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 6.56% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSVSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.82% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 12.61% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.56% | 21.80% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 20.74% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 21.54% | +0.66% |