PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSVO с EBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSVO с EBIT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) and EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) are both Small Cap Value Equities funds. BSVO is actively managed, while EBIT is passively managed. Over the past year, BSVO returned 43.54% vs 28.65% for EBIT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BSVO charges 0.47%/yr vs 0.29%/yr for EBIT.

Доходность

Сравнение доходности BSVO и EBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 27.47%, что значительно выше, чем у EBIT с доходностью 20.26%.

BSVO

1 день
1.36%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
18.26%
С начала года
27.47%
1 год
43.54%
3 года*
19.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

EBIT

1 день
1.27%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
12.61%
С начала года
20.26%
1 год
28.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVO и EBIT

2026 (YTD)20252024
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		27.47%9.21%10.22%
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		20.26%6.85%9.01%

Correlation

The correlation between BSVO and EBIT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.97

The correlation between BSVO and EBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSVO и EBIT

Секторы
BSVO
EBIT

Финансовые услуги

35.6%
25.8%

Потребительский циклический сектор

15.5%
14.4%

Промышленность

13.6%
14.2%

Энергетика

11.6%
11.9%

Технологии

5.6%
7.7%

Сырьевые материалы

4.7%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.6%

Здравоохранение

3.9%
4.4%

Недвижимость

0.8%
7.7%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

BSVO
35.6%
EBIT
25.8%

Потребительский циклический сектор

BSVO
15.5%
EBIT
14.4%

Промышленность

BSVO
13.6%
EBIT
14.2%

Энергетика

BSVO
11.6%
EBIT
11.9%

Технологии

BSVO
5.6%
EBIT
7.7%

Сырьевые материалы

BSVO
4.7%
EBIT
4.4%

Потребительский защитный сектор

BSVO
4.4%
EBIT
3.1%

Коммуникационные услуги

BSVO
4.3%
EBIT
3.6%

Здравоохранение

BSVO
3.9%
EBIT
4.4%

Недвижимость

BSVO
0.8%
EBIT
7.7%

Коммунальные услуги

BSVO

-

EBIT
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с KREBSVO с SPMOBSVO с XSMO
Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с MAPPEBIT с TSCVEBIT с MEDIEBIT с FYTEBIT с AVUVEBIT с BSMCEBIT с WINN

Доходность на риск

BSVO vs. EBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c EBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSVOEBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.72

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.60

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

3.45

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.06

10.02

+5.04

BSVO vs. EBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа EBIT равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и EBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSVO и EBIT

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что больше максимальной просадки EBIT в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и EBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVOEBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-26.64%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.34%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-6.21%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.87%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и EBIT

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) имеют волатильность 3.40% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVOEBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.35%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

10.69%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

16.74%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

20.84%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

20.84%

+0.66%

Сравнение комиссий BSVO и EBIT

BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EBIT в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и EBIT

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности EBIT в 1.66%

ПозицияTTM202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.19%1.52%1.61%1.43%
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.66%2.00%2.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BSVO and EBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSVO has higher volatility (3.40%) compared to EBIT (3.35%). In terms of maximum drawdown, BSVO dropped -28.67% vs EBIT's -26.64%.

On 1-year performance, BSVO leads with 43.54% vs 28.65% for EBIT. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSVO has performed better with a 43.54% return vs 28.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

EBIT has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.19% for BSVO.

They also come from different issuers: Bridgeway and Harbor. Their fees differ too: 0.47% for BSVO and 0.29% for EBIT.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVO и EBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор