Сравнение BSV с VSGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX).
BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BSV и VSGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSV и VSGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.23% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 0.04% | 5.83% | 4.17% | 3.82% | -5.31% | -0.66% | 4.36% | 4.10% | 1.27% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у VSGBX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции BSV превзошли акции VSGBX по среднегодовой доходности: 1.98% против 1.78% соответственно.
BSV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.98%
VSGBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и VSGBX
BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VSGBX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSV vs. VSGBX — Ранг доходности на риск
BSV
VSGBX
Сравнение BSV c VSGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSV | VSGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.75 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 2.94 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.85 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 10.28 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSV | VSGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.75 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.65 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между BSV и VSGBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и VSGBX
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VSGBX в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 3.49% | 3.69% | 3.47% | 3.32% | 1.67% | 1.37% | 1.68% | 2.32% | 1.92% | 1.35% | 1.33% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и VSGBX
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки VSGBX в -7.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и VSGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSV | VSGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -7.42% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.35% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.54% | -7.42% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.54% | -7.42% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.96% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.74% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.37% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и VSGBX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSV | VSGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.74% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 1.31% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 2.21% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 2.63% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.14% | +0.23% |