PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSV с STOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSV с STOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).

BSV и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSV и STOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSV и STOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.35%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%0.95%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, BSV показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 0.35%.

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%

STOT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.21%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV
Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с PIMIXSTOT с BILSTOT с HYDBSTOT с SCHJ

Сравнение комиссий BSV и STOT

BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.

STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

BSV vs. STOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSV c STOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVSTOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.49

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

3.58

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.58

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

5.56

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.23

18.75

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSV vs. STOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STOT равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и STOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVSTOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.49

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.60

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.10

-0.24

Корреляция

Корреляция между BSV и STOT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и STOT

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности STOT в 4.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.42%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSV и STOT

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и STOT.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVSTOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-6.07%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-0.76%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.54%

-6.07%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.51%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.85%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.23%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и STOT

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что BSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVSTOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.48%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

0.80%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

1.70%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

1.73%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

2.21%

+0.16%