Сравнение BSV с SPYI
BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. BSV is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, BSV returned 4.57%/yr vs 15.90%/yr for SPYI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BSV charges 0.03%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности BSV и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.94%.
BSV
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.94%
SPYI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSV и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.48% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -0.78% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.94% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Correlation
The correlation between BSV and SPYI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSV vs. SPYI — Ранг доходности на риск
BSV
SPYI
Сравнение BSV c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSV | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.95 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 14.87 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSV и SPYI
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSV | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -16.47% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -7.72% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.53% | -16.47% | +14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.30% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -1.81% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.53% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и SPYI
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) составляет 0.57%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSV | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 3.89% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 8.20% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 10.19% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 13.01% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 13.01% | -10.63% |
Сравнение комиссий BSV и SPYI
BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и SPYI
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности SPYI в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.99% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.62% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSV and SPYI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYI has higher volatility (3.89%) compared to BSV (0.57%). In terms of maximum drawdown, BSV dropped -8.54% vs SPYI's -16.47%.
On 3-year performance, SPYI leads with 15.90% vs 4.57% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.90% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
SPYI has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 3.99% for BSV.
BSV is categorized as Short-Term Bond, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.03% for BSV and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSV и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор