Сравнение BSV с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
BSV и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BSV и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSV и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 3.23% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и JPLD
BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSV vs. JPLD — Ранг доходности на риск
BSV
JPLD
Сравнение BSV c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSV | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.65 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 4.08 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.55 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 4.10 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 20.00 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSV | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.65 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 3.30 | -2.44 |
Корреляция
Корреляция между BSV и JPLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и JPLD
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и JPLD
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSV | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -1.17% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.17% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.62% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.14% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.24% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и JPLD
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSV | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.56% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.99% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 1.79% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 1.86% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 1.86% | +0.51% |