PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSV с IGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSV с IGOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) and IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BSV returned 1.94%/yr vs -1.49%/yr for IGOV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BSV charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for IGOV.

Доходность

Сравнение доходности BSV и IGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSV показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции BSV превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: 1.94% против -1.49% соответственно.

BSV

1 день
-0.01%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
0.60%
С начала года
0.58%
1 год
3.30%
3 года*
4.50%
5 лет*
1.69%
10 лет*
1.94%

IGOV

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
-1.61%
С начала года
-1.95%
1 год
-1.79%
3 года*
0.93%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSV и IGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.58%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.95%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%

Correlation

The correlation between BSV and IGOV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г.

0.45

Over the past year, BSV and IGOV have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

iShares International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB
Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с FLIAIGOV с BNDIGOV с PFUIX

Доходность на риск

BSV vs. IGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSV c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSVIGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.22

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-0.26

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.97

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

-0.31

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

-0.67

+8.94

BSV vs. IGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа IGOV равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и IGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSV и IGOV

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и IGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVIGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-35.88%

+27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-5.70%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-10.65%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.54%

-32.92%

+24.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.54%

-35.88%

+27.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-25.11%

+24.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-11.10%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

2.69%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и IGOV

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) составляет 0.63%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVIGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.83%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

6.40%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

8.07%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

9.97%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

8.59%

-6.21%

Сравнение комиссий BSV и IGOV

BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IGOV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и IGOV

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности IGOV в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.01%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.44%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%

Часто задаваемые вопросы

BSV and IGOV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGOV has higher volatility (1.83%) compared to BSV (0.63%). In terms of maximum drawdown, BSV dropped -8.54% vs IGOV's -35.88%.

On 10-year performance, BSV leads with 1.94% vs -1.49% for IGOV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BSV has performed better with a 1.94% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for IGOV.

BSV has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 1.44% for IGOV.

BSV is categorized as Short-Term Bond, while IGOV is International Government Bonds. BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for BSV and 0.35% for IGOV.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSV и IGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор